52万BTC合约订单强制平仓 2900万美元缺口盈利用户买单

  加密货币交易所OKEx上周五发生一起巨额头寸的BTC0928比特币期货合约强制平仓事件。由于交易额度过大且比特币价格短时下跌,将有2900万美元的损失需要分摊。

  加密货币由于存在较高的价格波动和监管风险,一直难以进入主流金融市场,然而加密货币衍生品的推出让许多保守型投资者得以入场。

  自从去年12月芝加哥期权交易所(CBOE)正式推出比特币期货后,这一金融衍生品为加密货币行业带来大量关注,同时也因为杠杆交易的特性筑高风险。

  OKEx在7月31日发布公告称:“用户ID为2051247的用户,7月31日凌晨2点开始进行了大量的多头建仓异常交易。OKEx的风控部门监控到此异常行为后,立即采取措施,多次沟通联系该客户要求其减仓来降低市场风险,经过多次沟通后,该用户拒不配合,OKEx平台遂冻结其账户,但由于BTC价格急剧下跌,最终导致其仓位爆仓。”

  据悉,这一笔交易的合约订单总数高达4168515张,约合51973枚比特币。FX168报道称,在OKEx决定强制平仓时,比特币价格约为8040美元,而在周五下午16:00结算时,比特币价格已经跌落至7480美元。这就意味着OKEx平台需要对近3.89亿美元进行平仓清算,跌落差价缺口高达2900万美元,相当于有3877枚比特币需要由平台来弥补。

  经历此次大额爆仓事件之后,OKEx在公告中表示将升级风控计划,预计推出“防操控策略”,要求仓位越大的“全仓模式”上交越多的保证金,以最大限度提升恶意操控成本。而“逐仓模式”将设置开仓张数上线,以降低大仓位可能引发的市场风险。

  此外,OKEx还表示将于8月底上线“标记价格”,以其计算用户的未实现盈亏和保证金率等指标,在标记价格达到预估爆仓价时,才会强制平仓。

  在9月份,OKEx还将推出“根据仓位大小设置不同风险限额机制”、“爆仓流程优化”以及“风险准备金抵扣优化”等机制。

  针对此次爆仓事件,福布斯专栏评论员Peter Tchir指出,作为一起孤立事件,OKEx爆仓风波不会对芝加哥商品交易所(CME)和芝加哥期权交易所(CBOE)推出的比特币期货产生影响。同时,中国市场上的交易现象或将推动美国方面针对加密货币期货交易制定更合理的监管规约。

  有网友指出,比特币期货风险甚至高过直接投资比特币,称投资期货的人大多抱有赌徒心理,建议远离这一衍生品。不过就像所有投资产品一样,高风险伴随的是高收益,总有韭菜随风飞扬。

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